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「内盘外盘」期权观察:熊市垂直价差策略为宜

来自:80期货笔者:西方巡使发布时间:2020-02-22 20:52栏目: 目前有人浏览过此文章

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内盘外盘

周三上证综指低开低走,尾盘报收于2813.18点,收跌1.10%,日内再创阶段新低且跌破2800点关口,市场资金整体呈大举流出趋势。两市成交量小幅降至3261.19亿元,较上一交易日增加3亿元,交投仍偏清淡,市场避险情绪浓厚。各大指数普跌,其中上证50指数领跌,跌幅高达2.16%,创业板50指数相对抗跌,跌幅仅为0.81%。期指方面,三大期指均大幅下挫,其中IF主力合约领跌,跌幅高达2.71%,IC合约跌幅为1.67%,且三大期指均为贴水状态。标的资产50ETF日内持续下跌,尾盘报收于2.465,收跌2.18%,成交量放大至753万手,技术上显著偏空。

期权市场成交小幅缩量,但仍保持高位水平。全日累计成交1702223张期权合约,较上一交易日减少174919张合约。其中,认购期权成交818155张,较上一交易日减少5.14%;认沽期权成交量884068张,较上一交易日减少12.9%。日成交量PCR降至1.08,而上一交易日PCR为1.17,日成交PCR数值偏高,表明市场对于后市看法偏谨慎,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1872957张,增加53269张。7月认购和认沽期权成交量最大的合约集中在7月2.50合约上,且认沽期权成交量偏大,市场对快速跌破2.50一线的准备尚不充分。

标的资产30日历史波动率较上一交易日小幅抬升,为17.75%。期权隐含波动率方面,日内认购期权隐含波动率振荡走势,认沽期权隐含波动率稳步抬升。整体看,隐含波动率呈上行趋势。认购期权隐含波动率略低于认沽期权隐含波动率,且两者均略高于历史波动率。平值期权方面,50ETF购7月2.45期权的隐含波动率为21.67%,增加0.23个百分点;50ETF沽7月2.45期权的隐含波动率为22.52%,与前一交易日相比增加1.5个百分点。

由于标的资产50ETF价格大幅下挫,认购期权价格全线下跌,认沽期权价格全线上涨。平值期权方面,7月平值认购合约“50ETF购7月2.45”报收于0.0712,下跌32.58%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2.45”报收于0.0521,上涨84.75%。近日50ETF快速大幅下跌,认沽期权价格大幅攀升,且相应的隐含波动率抬升。

综合来看,标的资产50ETF放量下跌,且跌势较为迅猛,目前技术上考验120周线支撑力度。但在整体资金流动性偏紧背景下,难言强势反弹。期权策略方面,目前位置上适宜以振荡偏弱行情对待,建议投资者构建熊市垂直价差策略。


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